金融工程-慧博投研资讯

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民生证券-量化周报：市场处于一致上涨状态-240512

　　择时观点：市场处于一致上涨状态。上周北向资金净流入48.42亿元，美国债利率（10Y）下行19BP，中证800整体上涨。上周景气度继续回升，流动性形成上行趋势，分歧度形成下行趋...[详细]

2024-05-12 分享者：bid****qi 作者：叶尔乐评级：页数：22 页

信达证券-权益市场资金流向追踪（2024W17~18）：继续突破，但有分歧-240512

　　继续突破，但有分歧。本周多数宽基指数震荡上行，沪指刷新年内新高，地产链、有色金属、泛红利资产持续火热。资金面上，近2周北向资金累计净流入超70亿元，本周继续增配核心资产，大幅流...[详细]

2024-05-12 分享者：lu***5 作者：于明明，吴彦锦，周君睿评级：页数：13 页

国投证券-金融工程定期报告：高位震荡，但趋势因子仍在健康状态-240512

　　上期我们认为市场有望继续向上，可以寻求弹性品种来获取超额收益。事后来看，市场指数的表现基本符合预期，但是在结构上相对看好的TMT表现弱于预期。　　本期观点：高位震荡，但趋势因...[详细]

2024-05-12 分享者：wp.s******hai 作者：杨勇评级：页数：7 页

信达证券-关于《私募证券投资基金运作指引》相关解读-240512

　　2024年04月30日，基金业协会发布《私募证券投资基金运作指引》正式稿。较前期发布的征求意见稿，本次正式稿逐条规则设置更加审慎。对于多数规则有合理放宽，并给予较长过渡期；但对...[详细]

2024-05-12 分享者：zhu****an 作者：于明明，董方炜评级：页数：12 页

天风证券-量化择时周报：或有短暂回调，关注业绩超预期行业-240512

　　或有短暂回调，关注业绩超预期行业　　上周周报(20240505)认为：“短期有望继续保持强势，震荡的上沿密切关注放量滞涨信号，若出现成交量新高并滞涨，市场或将再度调整；整体来...[详细]

2024-05-12 分享者：12***e 作者：吴先兴评级：页数：5 页

开源证券-金融工程定期：沪深300与中证500成分股调整预测（2024年6月）-240512

　　沪深300指数预计有11只成分股被调整　　根据中证指数公司发布的指数编制规则，我们可以对主流指数成分股的调整样本进行预测。预测窗口期通常有一个月时间，年中预测窗口期为5月，年...[详细]

2024-05-12 分享者：xial******jun 作者：魏建榕，胡亮勇评级：页数：9 页

光大证券-量化选股系列报告之十三：探秘股份回购策略，挖掘高收益潜力-240512

　　2024年以来，市值管理考核主线与高股息策略均展现出较高的市场关注度和相对一致的预期。股份回购作为市值管理工具、类似分红的股东回报方式，价值不容忽视。　　回购如何影响个股表现...[详细]

2024-05-12 分享者：and****27 作者：祁嫣然评级：页数：28 页

国投证券-高位震荡，但趋势因子仍在健康状态-240512

2024-05-12 分享者：W80****01 作者：杨勇评级：页数：7 页

德邦证券-金工择时周报：国防军工景气度提升居前，TMT行业ETF净流入居前-240512

　　A股整体上涨。其中资源股上涨3.23%；美国股市普涨，其中道琼斯工业指数上涨2.16%；欧洲股市整体上涨，其中德国DAX上涨4.28%；亚太股市表现分化，其中恒生指数上涨2.6...[详细]

2024-05-12 分享者：梦**懒作者：肖承志评级：页数：28 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：红利短线再迎催化，中长线成长风格或将占优-240511

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.05.06-2024.05.10，下同）除北证50指数外，其余主要宽基指收涨，受消息面影响，红利主题表现占优。从市场均线情绪指...[详细]

2024-05-12 分享者：so***r 作者：祁嫣然评级：页数：26 页

光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格占优、反转效应显著-240511

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周（2024.05.06-2024.05.10，下同）盈利因子和残差波动率因子取得明显正收益（0.65%和0.58%），beta因子、规模因子...[详细]

2024-05-11 分享者：gua****in 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

国金证券-创业板50择时跟踪：5月持续高仓位配置创业板50-240511

　　月度择时观点及策略表现　　根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细]

2024-05-11 分享者：al***a 作者：高智威评级：页数：10 页

信达证券-指数走势偏强，贴水整体扩大-240511

　　本周点评：　　本周四大期指对应的指数偏强震荡，期指市场受到市场情绪影响显著，尤其当指数走势偏弱时，基差贴水扩大明显。目前仅有IH当月合约保持升水状态，其他各合约均为贴水。中小...[详细]

2024-05-11 分享者：ya***3 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：21 页

华西证券-行业比较数据跟踪：当前农林牧渔、环保等行业性价比较高-240511

　　市场整体PE估值提升　　2024年5月10日，全部A股PE（TTM）为17.37倍，位于2009年以来42.11%分位数；PB_LF为1.37倍，位于2009年以来2.07分...[详细]

2024-05-11 分享者：sjxi******ing 作者：丁睿雯，杨国平评级：页数：24 页

国金证券-ETF轮动策略跟踪：4月轮动策略超额收益率1.18%，5月推荐关注智能汽车ETF-240510

　　富国ETF轮动因子与轮动策略表现　　4月市场整体向好调整，富国ETF轮动因子表现突出，IC为34.81%，多空组合收益率为2.51%，多空净值曲线稳中上升。　　富国ETF轮...[详细]

2024-05-11 分享者：827****45 作者：高智威评级：页数：10 页

光大证券-2024年6月沪深300、中证500指数定期调样预测-240510

　　我们对2024年6月沪深300、中证500指数的成分调整进行预测。　　我们预测本次沪深300指数成分调整12只。调出成分有华侨城A、天山股份、龙源电力等，调入成分有招商公路、...[详细]

2024-05-11 分享者：l**s 作者：祁嫣然，宋朝攀评级：页数：9 页

天风证券-净利润断层本周超额基准1.34%-240511

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-05-11 分享者：san****nt 作者：吴先兴，姚远超评级：页数：6 页

天风证券-因子跟踪周报：盈利、估值因子表现较好-240511

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，季度ep、季度roe、季度roa等因子表现较好，1个月反转、1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率等因子表现较差；最近一月...[详细]

2024-05-11 分享者：25***面作者：祗飞跃，姚远超评级：页数：7 页

国信证券-金融工程专题研究：2024年6月沪深核心指数成分股调整预测-240511

　　指数化投资正当时　　近几年，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。截至2024年3月31日，股票型被动指数基金共计1076只，合计规模高达2.06万...[详细]

2024-05-11 分享者：erc****23 作者：张欣慰评级：页数：11 页

国信证券-多因子选股周报：估值因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准-240511

　　核心观点　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.42%，本年超额收益7.53%。　　中证500指数增强组合本周超额收益0.53%，本年超...[详细]

2024-05-11 分享者：lzq****nc 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

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