研究报告：中信期货-（股指）数据周报：股指期货相关数据跟踪-180907

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-09-10 08:14:37
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，姜沁，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 876 KB	分享者： 1****0	我要报错

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【研究报告内容摘要】

1．空头套保展期跟踪
统计期内最优展期合约为IF1903,年化展期均存在损失，展期成本在2.35%至2.81%。
统计期内最优展期合约为IH1812或IH1903，展期均为收益，年化展期收益0.18%至1.49%之间
统计期内最优展期合约为IC1903,年化展期均存在损失，展期成本在6.34%至7.64%之间
2.空头套保基差回归跟踪
本周四IF 01年化基差带来负收益负收益，为8.348.348.34%
本周四IH基本处于平水，无明显收益及损失
本周四IC 01年化基差带来负收益，为16.1616.1616.1616.16%
3．日内冲击成本
IF00冲击成本：0.289点~0.339点
IH00冲击成本：0.310点~0.348点
IC00冲击成本：0.763点~0.897点
4．Tick级别成交量分布
IF00本周四成交量分布:1手占比31.46% ,> 2手占比14.04%
IH00本周四成交量分布:1手占比29.47% ,> 2手占比8.35%
IC00本周四成交量分布:1手占比25.53% ,> 2手占比6.46%