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研究报告:方正中期期货-期权市场全景数据报告-180822

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-08-22 13:07:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 牛秋乐,彭博
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 1,616 KB 分享者: hei****un 我要报错
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【研究报告内容摘要】

要点:
 50ETF期权:
 8月21日,沪指开盘站上2700点,随后在中字头和白酒股的拉动下迅速走强上扬,午后上涨动力不足,沪指呈现高位盘整的态势,截至收盘沪指上涨1.31%收2733.83点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】50ETF上涨1.55%收于2.496.50ETF期权总成交量减少,总成交量为1938954手,减少272273手,持仓量也有所下降,总持仓量为1889158手,减少106355手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)总成交量PCR为0.8108,减少0.1270,总持仓量PCR为0.6746,增加0.0623。50ETF10日历史波动率为18.39%,位于3年历史波动率50百分位和75百分位之间。主力认购认沽隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,主力认购认沽期权隐波全面下降。
豆粕期权:
 8月21日,豆粕主连横盘盘整,成交量低迷,四连跌,截至收盘微跌0.25%收于3182点。豆粕期权总成交量下降,总持仓量有所上升。总成交量为49906手,减少41388手,总持仓量为354108手,增加9730手。总成交量PCR为1.0272,减少0.1244,总持仓量PCR为1.0889,增加0.0064。豆粕主连10日历史波动率为16.06%,处于3年历史波动率50百分位附近。主力合约购沽的隐含波动率微笑明显,认购隐波略有下调。
白糖期权:
 8月21日,郑糖主连横盘盘整,截至收盘微涨0.5%收于4997点。白糖期权总成交量为18060手,减少12882手,总持仓量212182手,增加2016手。总成交量PCR为1.1500,增加0.4310,总持仓量PCR为0.6964,增加0.0092.郑糖主连10日历史波动率为18.77%,处在3年历史波动率90百分位附近。主力认购认沽合约隐含波动率微笑不明显,呈右倾形状,认购期权隐波下调,认沽隐波上调。

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