多因子模型：本周估值因子、换手率因子表现较好
因子表现：本周估值因子（SP、BP）、低波动因子（STD）、低换手因子表现强势，成长因子普遍出现回撤。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合下跌6.72%，同期中证500指数下跌6.09%，组合本周跑输中证500指数0.67个百分点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2018年以来，组合累计下跌11.79%，跑赢中证500指数11.85个百分点。光大Alpha2.0（因子择时全A150）组合2018年本周下跌7.36%组合本周跑输中证500指数1.36个百分点。2018年4月2日样本外跟踪以来，组合累计下跌14.86%，跑赢中证500指数5.73个百分点。
业绩趋势模型
业绩趋势选股策略最新一期调仓于2018年7月16日。调仓以来收益率为-7.20%，跑输基准3.60个百分点。本周该组合收益率为-6.66%，跑输基准0.53个百分点。中证800内选股组合本周收益率为-7.01%，跑输中证800等权指数0.99个百分点。
业绩趋势行业轮动模型8月份推荐油田服务Ⅲ、农药、新型建材及非金属新材料、化学原材料、中药饮片、园区、广播电视、系统设备、网络接配及搭设、基础软件及套装软件，均按照中信三级行业分类。
行业基本面选股策略
必需消费品行业：最新一期调仓于2018年5月2日，调仓以来该策略收益率为-10.14%，超额基准4.76个百分点。本周该策略收益率为-6.19%，超额基准0.81个百分点。
建筑行业：最新一期于2018年8月1日进行调仓，调仓以来该策略收益率为-3.84%，与基准持平。本周该策略收益率为-4.75%，超额基准0.13个百分点。
行业轮动模型
动量增强行业轮动：8月建议配置行业为石化石油、农林牧渔、钢铁、房地产。本周收益率-4.17%，等权基准收益率为-5.83%，跑赢基准1.67个百分点。该模型自2018年5月1日起至今，样本外收益为-12.71%，同期全行业等权基准收益-12.82%，超额收益0.11%。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。