研究报告：中信期货-（国债）数据周报：国债期货相关数据跟踪-180622

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-06-25 09:04:30
研报栏目：期货研究	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，姜沁，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 729 KB	分享者： lij****03	我要报错

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【研究报告内容摘要】

数据跟踪
数据跟踪时间为2018/06/15至本周四2018/06/21。
一、国债期货：全合约基差及IRR
本周四，T1809基差为0.0111元，IRR为3.536%；TF1809基差为-0.2552元，IRR为4.2849%。
二、国债期货：主力合约交割期权价值期望
截至本周四，T1809交割期权期望价值为-0.3305；TF1809交割期权期望价值为-0.3298。
三、Nelson-Siegel模型拟合Beta1系数
截至本周四，Beta1系数为-0.8268，均值为-0.9527。走势上看，Beta1系数自上周五突破上限后保持在上限以上，反映整体曲线走平。

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