研究报告：宝城期货-商品期权日报-180615

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-06-19 16:09:32
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：龙奥明
研报出处：宝城期货	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 711 KB	分享者： ya****n	我要报错

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【研究报告内容摘要】

内容摘要：
豆粕期货、期权行情与分析
豆粕期权附表附图
白糖期货、期权行情与分析
白糖期权附表附图
豆粕
市场行情与分析
6月14日，豆粕期货主力9月合约震荡收涨，日盘价格收于2947元/吨，当日豆粕1809合约成交量为100万手，持仓量210万手，成交量小幅减少、持仓量小幅减少。
豆粕期权成交活跃度小幅回落，总成交量10.9万手，持仓量56.5万手。9月合约成交量占所有合约成交量的86.4%，9月合约持仓量占所有合约持仓量的76.6%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值由0.55移动至0.74，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则由0.69移动至0.68。
受到港大豆进口量显著增加的影响，油厂开工率增加，豆粕期货价格承压，目前豆粕平值期权行权价移动到2950的位置，9月平值期权隐含波动率移动至25.12%，而当前60日历史波动率为18.96%，隐含波动率和历史波动率的差值处于历史高位。