研究报告：华泰期货-期权日报：豆粕隐含波动率回落，白糖波动率仍处低位-171124

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-24 10:46:52
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：罗剑，杨子江
研报出处：华泰期货	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 2,375 KB	分享者： gc****b	我要报错

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【研究报告内容摘要】

豆粕期权行情介绍和分析
豆粕期货主力合约，由1月合约转移至5月合约，11月23日价格回落，日盘价格收于2821元/吨，当日成交量为77万手，持仓量152万手，持仓量维持稳定。
豆粕期权今日成交活跃度保持稳定，总成交量3.72万手（单边，下同），持仓量17.06万手，期权成交活跃度维持稳定。1月合约成交量占所有合约成交量的52%，5月合约成交量占所有合约成交量的46%。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值移动至0.57，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值则维持在0.74，市场情绪中性偏乐观。
5月豆粕期权平值合约行权价移动至2800的位置，11月上旬隐含波动率触底之后，近期隐含波动率逐步回升，今日波动率小幅回升至12.34%，60日历史波动率为12.42%，隐含波动率与60日历史波动率的差值为0.02%，隐含波动率已逐步贴合历史波动率。投资者可考虑隐含波动率逢高卖出期权。

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