研究报告：中信期货-风格策略追踪系列之三十九：阶段性震荡期，继续空仓观望-170923

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-09-25 09:45:43
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：张革
研报出处：中信期货	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 1,195 KB	分享者： x****u	我要报错

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【研究报告内容摘要】

专题摘要
上周市场风格继续流转在蓝筹板块，从整体市场表现来看，更多的在短期震荡的行情中，蓝筹板块表现的更加坚挺。
周度跟踪结果--市场继续集体回落：上周整体市场继续集体回撤，我们轮动跟踪的策略里，因为信号的不同使得策略表现差异较大。其中策略2的信号因指向SA大于1的创业板类指数，但在上周的集体下跌行情中受到回撤困扰。而SA最大的策略6因股债风格指向权益类指数，但是SA指标指向国债指数，从而发出空仓信号。从近期轮动信号持续发出国债类指数SA最大，但SV偏低，权益类指数SA偏低，但SV稍微偏强来看，市场整体陷于阶段性震荡。
本周配置建议：本周整体轮动策略信号指向更加谨慎，除了现货指数发出部分策略建议外，期货市场策略均建议空仓。结合近期市场行情整体波动的特性，建议投资者继续谨慎观望。

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