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研究报告:东海证券-金融工程日报-170814

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-15 13:50:59
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 951 KB 分享者: tan****201 我要报错
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【研究报告内容摘要】

主要指数
最新一个交易日,各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-3.69%);最新5个交易日,除创业板指数上涨(1.31%)外,其余各指数均下跌,金融指数跌幅最大(-5.57%);最新22个交易日,各指数涨跌不一,金融指数涨幅最大(0.68%),创业板指数跌幅最大(-2.50%)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行业
最新一个交易日,各行业均下跌,钢铁跌幅最大(-6.23%);最近5个交易日,各行业涨跌不一,食品饮料涨幅最大(3.66%),钢铁跌幅最大(-5.37%);近一个月来,各行业涨跌不一,有色金属涨幅最大(11.07%),家用电器跌幅最大(-5.09%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
两融
 8月10日两融余额为9134.52亿元,小幅上涨,其中融资余额9086.54亿元,融券余额47.98亿元。行业中,非银金融的融资余额继续居前,银行和非银金融的融券余额居前。
股指期货
最新一个交易日主力合约基差均为负,其中IH1708(-0.25%),IF1708( -0.54%),IC1708( -0.36%)。对应年化对冲成本IH1708为13.10%;。IF1708为27.95%;IC1708为18.61%。
期权
最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值大于沽虚值,近8月合约中购虚值大于沽虚值。新上市购03月2.600元行权价合约的虚值最大(百分比表示4.96%)。近月合约中购8月2.600元行权价合约的虚值最大(百分比表示0.80%)。最近几个月合约的购虚值有所下降,但仍高于沽虚值。
 

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