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研究报告:瑞达期货-豆粕期权收评:豆粕窄幅震荡,方向选择临近-170801

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-01 17:04:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (DOCX) 研报作者:
研报出处: 瑞达期货 研报页数: 2 页 推荐评级:
研报大小: 27 KB 分享者: ys****s 我要报错
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【研究报告内容摘要】

行情介绍和分析
  今日m1801开盘下跌后盘整,最终收于2838,下跌-10(-0.35%),成交量为94.56万手,持仓量为154.42万手,日增仓+108902手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.06%、17.72%、17.93%和18.05%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  
  8月1日,豆粕期权成交量25186手(按双边计算,下同),持仓量210032手,成交额1831.11万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.87和0.86,成交量PC-ratio有所下降,看多情绪增强。其中,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约占44.36%、34.65%,持仓量占比分别为42.91%和41.10%。豆粕期货主力合约m1709所对应的期权合约系列交易量和成交量仍然是最为活跃,流动性最好。   
  受标的期货振荡整理的影响,看涨期权和看跌期权皆呈现涨跌互现的行情。看涨期权中各个合约涨跌不一,其中m1801-C-3200合约涨幅最大,为+13.04%。m1801-C-2850跌幅最大,为-8.71%%;而看跌期权也是涨跌互现的情况,其中m1801-P-3150合约涨幅最大,为+4.35%。m1801-C-2600跌幅最大,为-8.77%。m1801期权系列整体隐含波动收于22.87%,波动率有所下降。  
  今日豆粕m1801合约开盘下跌盘中震荡,成交量较前几日有明显的上升,多空双方仍然呈现一定的胶着状态,震荡幅度相对于前段时间也有所降低,可以看出市场即将做出方向选择。后市参考豆粕m1801系列在2900附近的压力,一旦不能有效突破,建议多头止盈。

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